客戶的錢去哪兒了,？您沒看昨天網(wǎng)上說的,，中行開始劃客戶的錢了嗎,？說明錢的路線是這樣的：

首先,，客戶的錢得給中行,，咱這是指的正常的交易資金清算路線（不是說應(yīng)該還是不應(yīng)該給的問題）,。這是中國銀行和客戶之間的交易,，或者中國銀行有義務(wù)把客戶的錢劃走,，按照中國銀行確定有效的負(fù)數(shù)價格來處理。

第二是中國銀行在境外的CME做的交易,，中國銀行得把它虧掉的錢劃到人家CME的平臺上去,，平臺再付給交易對手。

如果中國銀行按照它和境外的約定真正劃轉(zhuǎn)了資金,，那如果中國銀行從客戶身上拿不著錢,，中國銀行只能自己承擔(dān)。

中國銀行在境外的交易對手,，這次賺著了,。但是我想中國銀行也不能這么善罷甘休，專業(yè)外匯老大,，能力還是很強(qiáng)的,，和外國交涉是避免不了的，怎么可能一聲不吭就認(rèn)栽了,。就看能不能有一個好結(jié)果了,。

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中行原油寶穿倉或者爆倉，客戶的錢去哪里了,？虧掉了,！虧掉的錢又去哪里了？去了華爾街了,！

所謂的國際原油期貨,，或者說期貨本身，就是一個零和博弈游戲,，而所謂的“零和博弈”指的就是,，你虧的錢就是人家賺的錢，人家賺的錢就是你虧的錢——期貨本身,，并不像上市公司或者股票,，本身并不產(chǎn)生“價值和利潤”,，而是不同的投資者對標(biāo)的的不同定價，以及因?yàn)榉稚⒉煌倪h(yuǎn)期價格風(fēng)險而形成了期貨的合約買賣,。

再從中行原油寶這個事來看,，當(dāng)我們的中行原油寶持倉達(dá)到300多億的情況下，在任何期貨市場就是一個巨大的“倉單”和持倉方,，任何對手盤,，都會盯著你做交易或者博弈。

而從美國交易所4月15日就已經(jīng)修改交割規(guī)則,，并且,，還針對“零和負(fù)價格”做出交易規(guī)則的變更和交易所系統(tǒng)測試之后，中行原油寶的管理方,，依舊沒有引起足夠的警覺和做出及時的應(yīng)對,。

再從中行原油寶的交易本身來看，作為中資企業(yè)運(yùn)營產(chǎn)品,，在每天的22:00就停止交易和停止“盯市”,，而21:00之后到次日5:00都是美東的正常的交易時間——和我們白天正常交易時間是一樣的。反之,，當(dāng)你停止“盯市”,，和暫停交易鎖定價格以后，300多億的倉單就“裸露”在外,，風(fēng)險敞口完全開放,。面對這種情況，傻瓜才不來“漁利”和“收割”你,。

二如果真正去仔細(xì)分析,，美油交易所的最終交割價格是以一個“3分鐘”的加權(quán)平均價來定價，而恰恰在這個關(guān)鍵“3分鐘”,，你是不交易的,，并且還“停止盯市”，這就導(dǎo)致了作為中行原油寶的對手盤,，只要在這三分鐘之內(nèi)把價格砸到令人咂舌的底部,，隨后回歸正常，就可以從做空“中行原油寶對手盤”轉(zhuǎn)向扎差轉(zhuǎn)回做多回補(bǔ),。從而完成了一次完美的“對手盤交易”和做空盈利對做多回補(bǔ),。

如果作為境內(nèi)或者一個正常的期貨交易產(chǎn)品，沒有人會:第一,，持有巨量的單邊合約隔夜。第二,，不會持倉巨大但是不“盯市”,，第三,，不會停止交易，任由對手影響價格,。

而恰恰這些“不會”中行全中,，請問，假設(shè)你是“華爾街”或者對手盤,，你不屠殺這個倉單,？

而我們虧的錢，就在人家利用“交易所規(guī)則修訂權(quán)”以及“針對中行原油寶倉單”的應(yīng)對策略,，特別是你“停止盯市”且“不利用唯一有效的逃生窗口移倉到6月合約”的諸多條件下,，完成了對中行原油寶的屠殺。如此眾多的錯誤,，請問,，你不虧錢誰虧錢？你虧的錢就是人家賺的錢——估計(jì)整個華爾街可以以此作為一個史詩般的盈利案例而吹一輩子的牛了吧,？