量化策略主要有10種,。

01,、海龜交易策略

海龜交易策略是一套非常完整的趨勢跟隨型的自動化交易策略。這個復(fù)雜的策略在入場條件,、倉位控制,、資金管理、止損止盈等各個環(huán)節(jié)，都進(jìn)行了詳細(xì)的設(shè)計,，這基本上可以作為復(fù)雜交易策略設(shè)計和開發(fā)的模板,。

02、阿爾法策略

阿爾法的概念來自于二十世紀(jì)中葉,，經(jīng)過學(xué)者的統(tǒng)計,，當(dāng)時約75%的股票型基金經(jīng)理構(gòu)建的投資組合無法跑贏根據(jù)市值大小構(gòu)建的簡單組合或是指數(shù)，屬于傳統(tǒng)的基本面分析策略,。

在期指市場上做空，在股票市場上構(gòu)建擬合300指數(shù)的成份股,，賺取其中的價差,，這種被動型的套利就是貝塔套利。

03,、多因子選股

多因子模型是量化選股中最重要的一類模型,，基本思想是找到某些和收益率最相關(guān)的指標(biāo)，并根據(jù)該指標(biāo),，構(gòu)建一個股票組合,，期望該組合在未來的一段時間跑贏或跑輸指數(shù)。如果跑贏,，則可以做多該組合,，同時做空期指，賺取正向阿爾法收益,；如果是跑輸,，則可以組多期指，融券做空該組合,，賺取反向阿爾法收益,。多因子模型的關(guān)鍵是找到因子與收益率之間的關(guān)聯(lián)性。

04,、雙均線策略

雙均線策略,，通過建立m天移動平均線，n天移動平均線,，則兩條均線必有交點,。若m>n，n天平均線“上穿越”m天均線則為買入點,，反之為賣出點,。該策略基于不同天數(shù)均線的交叉點，抓住股票的強勢和弱勢時刻,，進(jìn)行交易,。

雙均線策略中，如果兩根均線的周期接近，比如5日線,，10日線,，這種非常容易纏繞，不停的產(chǎn)生買點賣點,，會有大量的無效交易,，交易費用很高。如果兩根均線的周期差距較大,，比如5日線,，60日線，這種交易周期很長,，趨勢性已經(jīng)不明顯了,，趨勢轉(zhuǎn)變以后很長時間才會出現(xiàn)買賣點。也就是說可能會造成很大的虧損,。所以兩個參數(shù)選擇的很重要,，趨勢性越強的品種，均線策略越有效,。

05,、行業(yè)輪動

行業(yè)輪動是利用市場趨勢獲利的一種主動交易策略其本質(zhì)是利用不同投資品種強勢時間的錯位對行業(yè)品種進(jìn)行切換以達(dá)到投資收益最大化的目的。

06,、跨品種套利

跨品種套利指的是利用兩種不同的,、但相關(guān)聯(lián)的指數(shù)期貨產(chǎn)品之間的價差進(jìn)行交易。這兩種指數(shù)之間具有相互替代性或受同一供求因素制約,?？缙贩N套利的交易形式是同時買進(jìn)和賣出相同交割月份但不同種類的股指期貨合約。主要有相關(guān)商品間套利和原料與成品之間套利,。

跨品種套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復(fù)到正常水平,；二是增強市場的流動性。

07,、指數(shù)增強

增強型指數(shù)投資由于不同基金管理人描述其指數(shù)增強型產(chǎn)品的投資目的不盡相同,，增強型指數(shù)投資并無統(tǒng)一模式，唯一共同點在于他們都希望能夠提供高于標(biāo)的指數(shù)回報水平的投資業(yè)績,。為使指數(shù)化投資名副其實,，基金經(jīng)理試圖盡可能保持標(biāo)的指數(shù)的各種特征。

08,、網(wǎng)格交易

網(wǎng)格交易是利用市場震蕩行情獲利的一種主動交易策略,，其本質(zhì)是利用投資標(biāo)的在一段震蕩行情中價格在網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)的反復(fù)運動以進(jìn)行加倉減倉的操作以達(dá)到投資收益最大化的目的。通俗點講就是根據(jù)建立不同數(shù)量.不同大小的網(wǎng)格,，在突破網(wǎng)格的時候建倉,，回歸網(wǎng)格的時候減倉，力求能夠捕捉到價格的震蕩變化趨勢，達(dá)到盈利的目的,。

09,、跨期套利

跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是股指期貨的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即為在同一交易所進(jìn)行同一指數(shù),、但不同交割月份的套利活動,。

10、高頻交易策略

高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易,，比如,，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某只股票在不同交易所之間的微小價差,。這種交易的速度如此之快,，以至于有些交易機構(gòu)將自己的“服務(wù)器群組”安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離,。