主要內(nèi)容：

不確定型決策方法又稱非確定型決策,，非標準決策或非結(jié)構(gòu)化決策,，是指決策人無法確定未來各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率的決策。不確定型決策的主要方法有：等可能性法,、保守法,、冒險法、樂觀系數(shù)法和最小最大后悔值法。

1,、等可能性法：也稱拉普拉斯決策準則,。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的,，通過比較每個方案的損益平均值來進行方案的選擇,，在利潤最大化目標下，選取擇平均利潤最大的方案,，在成本最小化目標下選擇平均成本最小的方案,。

2、保守法：也稱瓦爾德決策準則,，小中取大的準則,。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標是避免最壞的結(jié)果,，力求風險最小,。運用保守法進行決策時，首先在確定的結(jié)果,，力求風險最小,。運用保守法進行決策時，首先要確定每一可選方案的最小收益值,，然后從這些方案最小收益值中,，選出一個最大值，與該最大值相對應(yīng)的方案就是決策所選擇的方案,。

3,、冒險法：也稱樂觀決策法，大中取大的準則,。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率,，決策的目標是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤。冒險法在決策中的體運用是：首先,，確定每一可選方案的最大利潤值,；然后，在這些方案的最大利潤中選出一個最大值,，與該最大值相對應(yīng)的那個可選方案便是決策選擇的方案,。由于根據(jù)這種準則決策也能有最大虧損的結(jié)果，因而稱之冒險投機的準則,。

4,、樂觀系數(shù)法：也稱折衰決策法、赫威斯決策準則,，決策者確定一個樂觀系數(shù)

ε（0.5,，1）,，運用樂觀系數(shù)計算出各方案的樂觀期望值，并選擇期望值最大的方案,。

5,、最小最大后悔值法：也稱薩凡奇決策準則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率,，決策目標是確保避免較大的機會損失,。運用最小最大后悔值法時，首先要將決策矩陣從利潤矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)闄C會損失矩陣,；然后確定每一可選方案的最大機會損失,；再次，在這些方案的最大機會損失中,，選出一個最小值,，與該最小值對應(yīng)的可選方案便是決策選擇的方案。

擴展資料

系統(tǒng)交易方法

系統(tǒng)交易方法,，是指交易者運用交易系統(tǒng)來幫助解決交易過程中的信息收集、信息處理,、交易決策,、交易計劃、交易執(zhí)行等問題的系統(tǒng)性的交易方法,。系統(tǒng)交易方法具有純粹技術(shù)分析性,、客觀性、數(shù)量化,、機械化,、程序化、資金管理制度化,、風險控制制度化,、系統(tǒng)性和一致性等特點。

采用系統(tǒng)交易方法,，使得交易決策活動具有系統(tǒng)性和一致性,，這對于交易者達到長期的穩(wěn)定的獲利具有根本意義。如果一個交易者采用系統(tǒng)交易方法進行交易決策活動,，那么系統(tǒng)發(fā)出的每筆交易指令的具有相對穩(wěn)定的獲勝概率和期望收益率,。這樣一來，雖然交易系統(tǒng)發(fā)出的交易指令只具有一個獲利的概率,，交易系統(tǒng)不能保證每一個交易指令都能夠獲利,，但是我們知道每一個交易指令的獲利率的概率分布，這就使得在系統(tǒng)交易方法指導(dǎo)下的交易決策成為一種風險型決策,。

確定交易系統(tǒng)發(fā)出的交易指令的獲利率的概率分布的這一任務(wù),，在交易系統(tǒng)投入實戰(zhàn)之前，已經(jīng)由歷史數(shù)據(jù)檢驗這一道工序完成。

相對于系統(tǒng)交易方法而言,，還存在一種交易方法,，那就是非系統(tǒng)交易方法。在一般情況下,，非系統(tǒng)交易方法往往是完全不確定性決策,。普通的散戶投資者往往采用非系統(tǒng)交易方法，從而,，普通的散戶投資者的交易決策往往是完全不確定性決策,。

一個交易者從非系統(tǒng)交易方法到系統(tǒng)交易方法的進化，實質(zhì)上是從完全不確定性決策到風險型決策的飛躍,。風險型決策的系統(tǒng)交易方法有利于交易者運用現(xiàn)代投資組合理論和方法,，進行多種類型的分散化投資，降低系統(tǒng)交易整體運作風險,，這一點對于非主力大資金非常有利,。